en tous les cas si l’on s’intéresse à des problèmes de gestion des risques.Įnfin, l’exposé devrait se terminer sur les blacks swan, et autres unknown unknown, ou comment appréhender des risques pour lesquels on ne dispose pas de probabilités. Nous verrons comment cette loi s’est imposée dans les modèles financiers, alors qu’elle ne semble définitivement pas y être à sa place…. Cette loi, souvent appelée loi de Gauss, a été obtenue par de très nombreux mathématiciens, initialement comme limite d’un modèle binomial, visualisé sous la forme d’une “ planche de Galton“. Pour pouvoir bien comprendre les problématiques du monde financier, il sera important de revenir un peu sur la loi normale. Nous aborderons ensuite la naissance des tables de mortalités, et de l’assurance vie, pour finir avec la finance. Les jeux étant plus réguliers que les vieux dés, les calculs de probabilités étaient alors possibles…. Le plus vieux jeu connu est un jeu chinois, datant de 1400, mais c’est surtout à l’époque de la révolution que les jeux de cartes se sont popularisés. Étrangement, cela correspond à la naissance des jeux de cartes. descriptions of experts, starting with Sir Francis Galtons Hereditary Genius. Bref, il a fallu attendre le XVIIème et surtout le XVIIIème siècle pour voir arriver le calcul des probabilités. planche chevilles, TPC) sur un simulateur FLS facilite lacquisition de. Une autre raison souvent invoquée est que la seule loi qui pouvait Et s’il nous paraît évident qu’avec un dé, on a 1 chance sur 6 d’obtenir un “4” en le lançant, ce n’était pas vraiment le cas avec ces premiers dés, qui étaient très irréguliers.Ĭette particularité physique fait qu’il ne pouvait exister de loi de probabilités. Or en sciences, la recherche de “ loi” signifie que l’on cherche “ un rapport immuable entre plusieurs grandeurs“. Or historiquement, les premiers dés (ou encore plus tôt les osselets, et autres astragales) sont mentionnés en Inde, en Egypte mais surtout à Rome. Quand on pense aux probabilités, on pense aux jeux de dés, ou aux jeux de cartes, qui sont généralement les premiers exemples que l’on introduit au lycée pour parler de probabilités. Une explication simple peut toutefois être avancée. Si les jeux de hasard dont très anciens, il a fallu attendre le XVIIIème siècle pour que naisse réellementle calcul des probabilités. ![]() Il y a deux approches possibles: utiliser PythonTeX, ou gnrer le fichier L A T E X directement en Python. Je souhaite dans cet article aller plus loin en obtenant un fichier PDF du rsultat obtenu avec L A T E X. On commencera par se demander pourquoi la théorie des probabilités est née aussi tard. Sur cette page, j’ai expliqu comment simuler l’exprience de la planche de Galton l’aide de Python. L’exposé devrait commencer, a priori, par une discussion autour de l’origine des probabilités. Implementing a software simulation of a Galton Board is straightforward: we just need a data structure representing the board and code simulating the random passage of balls through it. Mercredi soir, je ferais un exposé lors de la biennale d’art contemporain, au couvent des Jacobins, ici. Ou l’histoire du quantitative risk management.
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